Автор: Мельников А. В.
Издательство: ИНФРА-М
Год издания: 2026
Кол-во страниц: 304 стр.
Возрастное ограничение: 16+

Университетский курс современных математических финансов состоит из двух разделов. В первом разделе кратко изложены вопросы теории современных математических финансов. Описаны биномиальная и диффузионная модели финансового рынка. Рассмотрены методы расчета и хеджирования производных ценных бумаг, включая вопросы оптимального инвестирования и управления рисками. Показано, как техника совершенного хеджирования преобразуется в технику квантильного хеджирования, применяемую далее к расчетам инновационных схем страхования жизни. Показана связь вычислительных формул и техники, характерных для современных математических финансов и актуарной науки. Сложные факты и подходы современных математических финансов излагаются в упрощенной математической форме. Во втором разделе содержатся адаптированные к тексту примеры и задачи с решениями и указаниями. Для студентов экономико-математических специальностей университетов, аспирантов и преподавателей. Будет полезен профессионалам финансово-страховой индустрии.